Je pense qu'on ne peut pas, dans la gradation évoquée ici, inclure l'horreur, qui me semble d'une nature un peu différente.
L'épouvante et la terreur sont des degrés de peur. On les ressent, on les éprouve, comme des sentiments.
L'horreur est une chose que l'on voit, une situation qui s'offre à nous, et nous la constatons sans nécessairement en éprouver de la peur. Ce soir, à la télévision, on a raconté le calvaire du jeune Ilan Halimi, dont les meurtriers vont être jugés prochainement. C'était horrible. Cette histoire est une horreur absolue, mais elle ne m'a pas épouvanté puisque je n'étais que spectateur. En revanche, si une horreur semblable me menaçait, je serais terrorisé.

Je voudrais insister sur l'idée déjà mentionnée par Zycophante: l'affaire de gradation est un effet secondaire.  Fin de longue journée, pardon pour les fautes de frappes éventuelles!

Comme vous le dites, il faut regarder les combinaisons. Sans me référer aux dictionnaires où aux bases de données:

On fait régner la terreur, mais guère l'horreur ni a fortiori  l'épouvante.

Un cri d'épouvante glace le sang de ceux qui l'entendent; un cri de terreur  évoque le sentiment de peur extrême de celui qui le profère; un cri d'horreur  est aussi du côté du crieur, mais il ne s'agit plus de peur, mais de dégoût

La terreur des bacs à sables est une expressions plaisante évoquant les enfants qui font régner leur loi au square voisin, mais s'appliquant ironiquement  - souvent par blague - à quiconque croit indûment pouvoir dicter sa loi par l'intimidation. L' horreur des bacs à sables n'est pas exclue, une fois réintegrée dans la série : l'horreur de la guerre (pluralisé, renvoie: les horreurs de la guerre, l'horeur des embouteillages. Toutre autre sens.

Il y a les films d'horreur qui promettent un moindre frisson que les films d'épouvante, alors qu'on ne parle pas de" films de terreurs".

etc.

D’accord avec Zycophante, l’épouvante me paraît pire que la terreur, quoique ces deux termes soient assez voisins et difficiles à définir. Par contre, dans nos classiques, l’horreur se rapporte souvent aux massacres, comme dans cette description qui m’avait fort impressionné à l’école : 
« Songe, songe, Céphise, à cette nuit cruelle
Qui fut pour tout un peuple une nuit éternelle ;
Figure-toi Pyrrhus, les yeux étincelants,
Entrant à la lueur de nos palais brûlants,
Sur tous mes frères morts se faisant un passage,
Et, de sang tout couvert, échauffant le carnage,
Songe aux cris des vainqueurs, songe aux cris des mourants,
Dans la flamme étouffés, sous le fer expirants ;
Peins-toi dans ces horreurs Andromaque éperdue : »
(Andromaque, Racine)
Ou cette autre :
« c'était pendant l'horreur d'une profonde nuit »

Un cas particulier : les terreurs nocturnes, terme médical pour des cauchemars intenses du jeune enfant.

Bonsoir,
Ce ne sont pas des synonymes exacts, mais la gradation quant à l'effet ressenti peut être affaire personnelle.
L'horreur semble s'exprimer devant ce que l'on voit ( horreur devant le spectacle d'un massacre ), la terreur fait appel à tous les sens, alors que l'épouvante semble posséder en plus quelque chose d'indicible.
Un enfant dans le noir éprouvera plutôt de l'épouvante que de la terreur, mais pas de l'horreur.
Il est à noter que les adjectifs correspondants sont rarement applicables pour décrire les mêmes sentiments, et parfois veulent dire l'inverse :
épouvantable et horrible peuvent signifier simplement «laid», et terrible est souvent compris comme «inouï».