Bonjour à tous.
Manifestement, Claes, vos exemples sont portugais. Pour la zone germanophone, que je connais mieux, le degré de notoriété du toponyme ou du personnage d'après lequel il est nommé joue un rôle. Pour une place connue de Berlin comme l'Alexanderplatz, je crois que personne n'aurait l'idée de dire place Alexandre en français. Même le nom de l'avenue Unter den Linden (Sous les tilleuls) est conservé dans notre langue. En revanche, si une petite ville autrichienne possède une rue appelée Hugo-von-Hofmannsthal-Straße, les francophones préféreront sans doute y voir la rue Hofmannsthal, ce qui ne me gêne pas.
Si vous conservez le nom d'origine, vous devez, me semble-t-il, être logique avec vous-même : aucune raison, selon moi, d'ajouter un trait d'union à rua Santa Catarina.
Mais ces considérations ne sont pas exhaustives !